2022金融信息化10件大事（五）

由于历史原因，国内金融机构在投资交易领域起步较晚，无论是金融市场的前台交易管理、中台风险控制还是后台业务运营，均高度依赖外购软件产品贵金属期权。党的二十大报告指出“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强”。建设银行作为国有金融重器，推动自主可控产业链发展责无旁贷，通过打造“蓝芯”工程，以外购系统替代为契机，依托先进的系统设计理念与工程实施经验，在金融市场领域打破了西方国家的技术掣肘与垄断。

建设银行于2019年启动“蓝芯”工程项目群建设，以“全部自主研发、全集团、全部业务、全流程、全部集约化、全部监管合规”的“六全”管理为目标,针对金融市场投资与交易系统的前台交易、中台风控、后台运营等方面实施体系化、针对性能力建设，旨在结束在投资与交易领域长期依赖外购系统的历史，在支柱领域掌握主动权贵金属期权。经过两年多的实施历程，“蓝芯”工程先后实现数十个项目投产上线，在金融市场的前台交易管理、中台风险控制以及后台业务运营方面，都取得了突破和创新。

从前台业务来看，一是覆盖了全部的154个产品，手工操作差错率降低约95%，银行间交易达成至后台清算核算最快可在100毫秒内完成，汇率业务交易量增长40%，利率业务交易量增长270%，贵金属及大宗商品业务收入增长97.6%贵金属期权。二是国内首家实现了敞口实时预警，日均运算达18亿次，全产品组合的敞口实时重估仅需4~5秒；提供多维度情景分析、关键利率风险分析、损益分析、现金流分析、资金成本分析等丰富功能，组合管理手工处理场景减少60%，组合管理效率提高50%。三是国内首家实现了汇率期权交易自动回价成交，客户通过对公网银渠道最快可在30秒内完成汇率期权交易录入及成交。

在中台风控方面，“蓝芯”中台是国内首个使用OIS系列曲线进行衍生品估值的计量平台，符合巴Ⅲ市场风险最新规则，是业内首批自主构建Libor利率曲线替换并投入使用的金融机构贵金属期权。与外购系统对比，该估值引擎的计算能力更强，系统每天完成近8万笔交易，进行超过2亿次的系统估值、6千万次的指标计量；打通了额度管控最后一公里，将额度管控线上化处理，真正实现了风控前移，系统上线至今累计对金融市场交易管控50万余次，对超额超限交易累计拦截3000余次。

在后台运营方面，整体能力及前后台协同度大幅提升，人工占用率减少30%贵金属期权。更多的业务实现了线上自动流转与管控，以外汇业务为例，交易确认的直通率由55%提升至99%以上，减少了大量手工记账，账务一致性有效提升。

专家点评

中国工程院院士 廖湘科

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“蓝芯”工程的实施，提升了建设银行的金融市场业务能力，体现了自主创新成果贵金属期权。

一是避免数据出境，保证信息安全贵金属期权。国外厂商系统的使用，不仅使境内银行的商业模式与核心业务逻辑为国外厂商所掌握，POMS和RiskManager的数据甚至部署在境外，金融市场核心业务数据随时面临“卡脖子”和数据安全的风险。“蓝芯”工程依托于建行新一代企业级架构，实现业务系统的全面自主可控，完成了全量数据的境内本地化存储与管理。

二是摆脱技术掣肘，实现自主可控贵金属期权。“蓝芯”工程实现了金融市场前中后台全流程直通处理，攻克了统一定价模型、大数据实时处理、高性能风险计量算法等技术难点。统一定价模型融合了业界先进的数学计量算法，支持多路混合报价源的灵活设置，创新性强。

三是赋能境内同业，促进整体安全发展贵金属期权。“蓝芯”工程首次在金融市场领域进行了全流程自主可控的探索，搭建了资金交易、策略与组合管理、市场风险管理、投资与交易后台处理四大业务组件，具备了整体推广与局部输出能力。其系统理念、工程经验和自主研发成果，具有很好的借鉴意义和推广价值，对同业推进信创工作、提升金融业整体安全发展起到积极的促进作用。

（栏目编辑：郑岩）